У вас в настройках интернет-браузера должны быть обязательно включены Cookies. Также убедитесь, что ваш фаервол не отфильтровывает Cookies. Если у вас сохраняются в системе Cookies, то проблем возникнуть не должно! Если ничего не помогает, то попробуйте использовать другой браузер.